Футпринт: внутри свечи

Свеча показывает четыре цены: открытие, максимум, минимум и закрытие. Сколько и где торговали между ними, она не говорит: длинная зелёная свеча могла пройти весь диапазон на одной крупной покупке, а могла стоять полчаса у минимума и только в последнюю минуту выстрелить вверх.

Футпринт (кластерный график) раскрывает свечу. Диапазон бара режется на уровни цены с одинаковым шагом, и на каждом уровне отдельно показаны два числа: продажи по рынку × покупки по рынку. Слева — сколько продали по рынку на этом уровне (ударили в бид), справа — сколько купили (забрали аск). Каждая такая ячейка «бар × уровень» называется кластером.

Из ячеек складывается всё, что вы уже знаете из прошлых разделов. Сумма обеих сторон по всем уровням — объём бара. Сумма покупок минус сумма продаж — дельта бара (раздел 7). Объём по уровням — это маленький профиль объёма одного бара (раздел 6), только разложенный по сторонам.

Футпринт в EVA. Слой «Кластеры (футпринт)» в панели «Слои» — «покупки и продажи внутри каждой свечи по ценам». Кластерный график — инструмент режима «Про» (переключатель вверху панели «Слои»). Вид графика: поверх свечей (тела свечей приглушены) или только кластеры (свечи погашены, бар — столбик ячеек). Стиль: «ячейки», «гистограмма», «ячейки + цифры». Раскраска ячеек на выбор: по дельте (цвет стороны, густота — перекос уровня), по объёму (один цвет, густота — оборот уровня) или по перевесу. POC бара можно обвести песочной рамкой.

Важные оговорки из справки. Величины — в долларах, и считаются по всем площадкам, спот вместе с деривативами. А свечи приходят с одной биржи и считаются в монетах — поэтому объём футпринта со столбиком объёма свечи не сходится, и сверять их напрямую нельзя. Шаг уровней подбирается под монету и таймфрейм; его можно сделать мельче или крупнее в настройках. Последние часы держатся в памяти поминутно, более старое приходит из файлов.

POC свечи (point of control) — уровень внутри бара, на котором прошло больше всего объёма, покупок и продаж вместе. Это тот же POC, что у профиля объёма из раздела 6, только на одном баре. Не путайте его с закрытием (последняя цена бара), со средневзвешенной ценой (VWAP — это среднее, а не уровень) и с уровнем наибольшей дельты (POC — по объёму, а не по разнице сторон).

Где POC стоит внутри бара — само по себе описание. POC у минимума зелёной свечи: основная торговля шла внизу, а вверх цена ушла на малом объёме. POC у максимума: цена дошла наверх и там много торговали. POC в середине: бар большую часть времени провёл в середине диапазона, а края были короткими выпадами.

Кластеры объёма — соседние ячейки, где объём заметно выше, чем в остальном баре. Это места, где бар «потратил» деньги: там встречались рыночные и лимитные заявки. Тонкие ячейки между ними — цены, которые проскочили быстро, потому что встречных заявок было мало. В раскраске «по объёму» такие скопления видны густым цветом сразу, без чисел.

Сочетания, которые стоит уметь прочитать.

• Внизу бара крупные продажи по рынку, дельта бара минусовая, а закрылся бар у максимума. Внизу продажи по рынку встретили лимитные покупки — это поглощение из раздела 8, только видно оно здесь на конкретном уровне, — а потом цену подняли.
• Уровень, где покупок втрое больше продаж, а цена на нём стоит, — так часто выглядит поглощение покупок лимитным продавцом; и видно его только в футпринте.
• Широкий бар с объёмом, размазанным равномерно, — цена шла сквозь стакан без явного места сопротивления.

Каждое такое прочтение — рассказ о том, что было внутри бара. Ни одно из них не говорит, что будет в следующем.

Лучший бид стоит ниже лучшего аска, у ликвидной монеты обычно ровно на шаг (раздел 3). Рыночная покупка забирает аск — то есть печатается на верхнем из двух уровней; рыночная продажа бьёт в бид — печатается на нижнем. Поэтому в одно и то же мгновение покупки и продажи в футпринте ложатся на соседние уровни, а не на один.

Отсюда правило сравнения по диагонали: покупки уровня сравнивают с продажами уровнем ниже. Если покупки в несколько раз больше — на этом уровне перевес покупок: покупатели забирали аски куда активнее, чем продавцы били в биды шагом ниже. Зеркально: продажи уровня против покупок уровнем выше — перевес продаж. Сравнение двух чисел одной строки (продажи и покупки на одном уровне) смешало бы два разных момента стакана.

Посчитаем на тех же условных числах (продажи × покупки: 102 — 3 × 1, 101 — 12 × 40, 100 — 30 × 95, 99 — 24 × 110, 98 — 25 × 8). Порог в примере — 3×.

• Покупки 100 против продаж 99: 95 / 24 = 3,96 — перевес покупок.
• Покупки 99 против продаж 98: 110 / 25 = 4,40 — перевес покупок.
• Покупки 101 против продаж 100: 40 / 30 = 1,33 — нет.
• Покупки 102 против продаж 101: 1 / 12 = 0,08 — нет.
• Продажи 98 против покупок 99: 25 / 110 = 0,23 — перевеса продаж нет; продажи 101 против покупок 102: 12 / 1 = 12 — формально перевес продаж, но покупок на 102 всего 1 BTC.

Последний пункт показывает, зачем нужен минимальный объём уровня: 12 против 1 — это «двенадцать раз», но на смешных объёмах, а против пустого уровня любое число даёт бесконечную кратность. Поэтому уровни с объёмом ниже порога перевесом не считают.

Серия перевесов (stacked imbalance) — несколько перевесов одной стороны на соседних уровнях подряд. Один перевес — обычное дело; серия значит, что на целом участке цены одна сторона забирала почти всё, что стояло в стакане. В примере выше перевесы на 99 и 100 — два подряд; если серией считать три и больше, серии там нет.

В EVA это отдельный слой «Серия перевесов»: он подсвечивает уровни бара, где N и больше перевесов покупок или продаж подряд. Кратность («перевес от K %»), число уровней подряд и минимальный объём уровня вы выбираете в настройках слоя, там же цвета сторон. По желанию слой держит зону вправо, пока цена не вернётся в неё (сначала уйти из зоны, потом коснуться). Шаг для счёта — шаг данных, одинаковый на любом масштабе; бары до начала мелкой записи не считаются, и граница подписана. Под настройками слой сам пишет: «Это факт по ленте сделок, не сигнал».

Почему не сигнал, видно из механики: одна крупная рыночная заявка, прошедшая по нескольким уровням стакана, сама по себе даёт перевесы на каждом из них — то есть серию. Серия описывает поток, а не число участников и не их планы.

Честный счёт за неделю. То же правило на всех 15-минутных барах BTC с 07.10 по 13.10.2026 включительно: 664 бара с известной ценой. Для сравнения: из всех баров 329 закрылись выше открытия и 335 ниже — почти поровну.

• Серия только покупок — 39 баров. Сам бар закрылся вверх в 37, вниз в 2. Следующий бар: вверх 25, вниз 14.
• Серия только продаж — 58 баров. Сам бар закрылся вниз в 53, вверх в 5. Следующий бар: вниз 30 (51,7 %), вверх 28.
• Обеих серий сразу не было ни в одном баре; в 567 барах серии не было.

Что из этого следует. Серия почти всегда смотрит туда же, куда закрылся её собственный бар (37 из 39 и 53 из 58): она рождается, пока цену двигают, и описывает это движение. О следующем баре она говорит мало: после серий продаж — 30 к 28, монетка. После серий покупок — 25 к 14, но это 39 случаев за одну неделю на одной монете: такой перекос легко получается случайно, и на другой неделе он может исчезнуть или перевернуться. Чтобы о нём говорить всерьёз, нужна проверка на других неделях и монетах. Мы её не делали — значит, и опираться на него нельзя.

Чего футпринт не показывает.

• Кто торговал и зачем. Одна заявка, прошедшая по пяти уровням, и пять разных участников выглядят одинаково.
• Открытие или закрытие. Это по-прежнему сделки, а не позиции: рыночная покупка бывает и новым лонгом, и закрытием шорта.
• Лимитные заявки, которые не исполнились. Снятые и стоящие заявки в ячейки не попадают — их видно в стакане и на тепловой карте, а не здесь.
• Площадку. Ячейка складывает все площадки, спот и деривативы вместе; разбивки по биржам в ней нет.
• Порядок внутри бара. Ячейка — сумма за весь бар: прошёл объём на уровне в начале или в конце, по ней не видно.
• Будущее. Ни POC, ни перевесы, ни серии не обещают, что цена вернётся к уровню, оттолкнётся от него или пройдёт насквозь.