RSI — индекс относительной силы
Что это
RSI сравнивает средний рост и среднее падение ряда за последние 14 баров и сводит их в число от 0 до 100: 50 — поровну, выше 70 многие называют перекупленностью, ниже 30 — перепроданностью. У нас RSI считается не только от цены, но и от наших рядов — CVD фьючерсов, CVD спота, открытого интереса и соотношения лонг/шорт: тогда он показывает, насколько однобоко рос или падал этот ряд.
Подробнее: как считаем у нас
- Формула Уайлдера: средние рост и падение за первые 14 изменений — простые средние, дальше — сглаживание Уайлдера: новое = (прежнее × 13 + изменение) / 14. RSI = 100 − 100 / (1 + рост / падение).
- «От чего»: цена (закрытия свечей), CVD фьючерсы, CVD спот, ОИ, лонг/шорт — значение ряда на закрытии бара. Нет ряда за этот участок — так и написано, а не ноль.
- Линия-сглаживание — SMA 14 по умолчанию; можно EMA или выключить, длина настраивается.
- Уровни 30 / 50 / 70 настраиваются; зона выше верхнего уровня подкрашена красноватым, ниже нижнего — зеленоватым, гуще к краю.
- «макс» и «мин» — пунктир на самом высоком и самом низком RSI видимой части истории.
- Значение и источник — в шапке полосы. Настройки — «Слои» → «RSI» → шестерёнка.
Расхождения — без заглядывания в будущее
Расхождение — когда у цены минимум ниже прежнего, а RSI на том же месте выше прежнего (бычье), или у цены максимум выше, а у RSI ниже (медвежье). Экстремум RSI становится экстремумом, только когда после него закроются несколько баров, — до этого его нельзя знать. Поэтому:
- расхождения ищутся только на подтверждённых экстремумах и только по закрытым барам;
- отметка ставится в момент подтверждения: точка — на баре подтверждения, пунктир — от экстремума до неё; тонкая линия соединяет два экстремума на полосе RSI и на графике цены, подпись — «расхождение»;
- поставленная отметка потом не исчезает и не переезжает;
- в самом начале загруженной истории расхождения не ищутся, пока RSI не устоится.
Это проверяет сторож: история пересчитывается по одному бару «как вживую» и сравнивается с расчётом задним числом — набор расхождений и момент каждой отметки совпадают.
Как это выглядит у нас
Как читают
Типовые картинки: как их понимают и как ими пользуются. Примеры из нашей истории для этих картинок появятся позже — их ещё не нашли механическим поиском, а подбирать руками мы не стали.
1. RSI выше 70
Как это понимают: рост последних баров был заметно сильнее падений; многие называют это перекупленностью, но в сильном движении RSI может долго держаться выше 70.
Пример появится позже.
2. Расхождение с ценой
Как это понимают: цена обновила экстремум, а сила движения — нет; многие читают это как ослабление движения, а не как разворот.
Пример появится позже.
3. RSI от CVD
Как это понимают: насколько однобоко шли рыночные покупки или продажи на фьючерсах; RSI CVD у 70 при RSI цены у 50 — по рынку покупали, а цена не шла.
Пример появится позже.
Когда это не работает
Ни одна картинка не работает всегда: RSI описывает соотношение роста и падения за последние бары, а не говорит, куда пойдёт ряд.
Типовые ловушки
- Тренд: перекупленность держится неделями.
- Серии: цена может дать два-три расхождения подряд и продолжить движение.
- Таймфрейм: RSI часа и RSI дня — разные вопросы.
- Короткий ряд: у ОИ и лонг/шорт история короче, и RSI начинается позже.
С чем смотреть вместе
- CVD — кто бил по рынку.
- Открытый интерес — входят ли в рынок новые деньги.
- Полосы отклонения — насколько цена далеко от своей средней.
- Скользящая корреляция — насколько согласно шли цена и ряд.