Справка EVA

Кластеры и футпринт

Что это

Футпринт раскладывает свечу на цены: на каждой — сколько купили и сколько продали по рынку. Кластер — цена (или несколько соседних цен) внутри свечи, где прошёл заметно больший объём, чем вокруг. Слой «Поиск кластеров» отмечает такие места на графике кружками.

Футпринт строим из рыночных сделок всех наших площадок — фьючерсов и спота. Кластеры отмечает наш поиск по условию, которое вы выбираете в настройках слоя «Поиск кластеров».

Как это выглядит у нас

**BTC · 1ч · 09.10 20:00 МСК** — кружки — зоны «Поиска кластеров»: крупный объём на одной цене внутри свечиПоказать на графике

Как читают

Типовые картинки: как их понимают и как ими пользуются, и по каждой — настоящий момент из нашей истории, где вышло «как в учебнике». Моменты, где та же картинка обманула, — ниже, в разделе «Когда это не работает».

1. Крупный кластер в нижней половине свечи, покупок больше

Как это понимают: в нижней части свечи прошёл большой объём и перевес у покупателей — продажи «встретили». Многие смотрят на этот уровень как на поддержку.

как в учебнике**BTC · 1ч · 08.10 18:00 МСК** — кластер в нижней половине свечи: покупки $120,0 млн, продажи $105,5 млн; дальше как ждут: 1 % вверх через 4 чПоказать на графике

2. Крупный кластер в верхней половине свечи, продаж больше

Как это понимают: в верхней части свечи — большой объём с перевесом продаж: рост «упёрся». Многие смотрят на этот уровень как на сопротивление.

Момента «как в учебнике» для этой картинки в нашей истории за последний месяц не нашлось — пример, где она обманула, ниже.

Когда это не работает

Ни одна картинка не работает всегда: кластер лучше объясняет, где был объём, чем говорит, отобьётся ли от него цена.

Те же картинки — моменты из нашей истории, где они обманули.

картинка обманула**SOL · 1ч · 08.10 18:00 МСК** — кластер в нижней половине свечи: покупки $40,1 млн, продажи $32,8 млн; дальше наоборот: 1 % вниз через 2 чПоказать на графике

картинка обманула**BTC · 1ч · 08.10 20:00 МСК** — кластер в верхней половине свечи: продажи $720,5 млн, покупки $644,8 млн; дальше наоборот: 1 % вверх через 1 чПоказать на графике

Типовые ловушки

Одна крупная сделка рисует кластер так же, как сотня мелких: это может быть одна заявка, а не «много участников».
Таймфрейм: кластер часа и кластер минуты — разные вещи; на мелких ТФ кластеры мельчают и их больше.
Порог «верхние N %» считается по последним часам этой монеты: в тихий день «крупный» кластер может быть небольшим в деньгах.
Новости: на публикации объём идёт стеной в обе стороны — кластер есть, а смысла «поддержки» в нём нет.

С чем смотреть вместе

Алерт по кластерам — «Где на графике» — только в зонах EVA или у пересечений.
Серия перевесов — есть ли «лесенка» перевесов рядом с кластером.
Профиль объёма — совпадает ли кластер с POC/VAH/VAL.
Стакан — стоит ли там лимитная заявка.
CVD — чей был поток в этот час.

В терминале: Кластеры (футпринт)

Бар, разобранный по уровням цены: сколько на каждом уровне купили и продали по рынку. Внизу бара — дельта бара. Если бар неполный (данных минут не хватило), над ним отметка; щелчок по ней — подсказка.

Стиль (в настройках строки «Кластеры», Alt+Shift+1/2/3, или меню «Как показывать кластеры»): ячейки — только цветом (в меню — «Заливка»); гистограмма — каждый бар как мини-профиль объёма по уровням: продажи и покупки раздельно, POC бара — рамкой, на отдалении уровни склеиваются; вариант из середины свечи (по умолчанию) — продажи (bid) влево от центра бара, покупки (ask) вправо, вариант от края бара — обе стороны от левого края (в меню — «Полоски»); цифры — только числа на нейтральном фоне, без раскраски (в меню — «Числа»); ячейки + цифры — цвет и числа там, где их можно прочесть (в меню — «Авто»).

Кластерный график. Кластеры — это вид самого графика. В настройках строки «Кластеры» в панели «Слои» (или командами Ctrl+K «Вид графика: …»):

поверх свечей — свечи приглушены, кластеры под ними;
только кластеры — свечей нет, каждый бар — столбик ячеек. По желанию — контур бара и риски открытия (слева) и закрытия (справа).

Раскраска ячеек:

дельта — оттенок показывает, какая сторона больше, светлота — насколько: шесть ступеней, одинаковых для покупок и продаж;
объём — густота показывает оборот уровня;
перевес bid×ask — покупки уровня сравниваются с продажами уровнем ниже, продажи — с покупками уровнем выше, порог 3:1. Три перевеса подряд — стековый перевес: полоса сбоку бара, щелчок по ней — подсказка. Серая ячейка — перевеса нет: меньше 3:1 или объём уровня слишком мал. Считается на шаге данных, а не экрана: приближение разметку не меняет. Ячейка экрана собирает несколько уровней данных и красится, если уровни с перевесом дают не меньше заданной доли её объёма — «Порог окраски перевесом» в настройках.

Перевес bid×ask и серия перевесов (stacked imbalance) — не одно и то же. Оба сравнивают по диагонали (покупки уровня с продажами уровнем ниже), но отвечают на разные вопросы. Перевес bid×ask — раскраска ячеек футпринта: виден каждый уровень с перевесом отдельно, порог постоянный 3:1, без футпринта его нет. Серия перевесов — отдельный слой: показывает только серии из нескольких уровней подряд (сколько — и порог — настраиваются), работает и без футпринта, по желанию тянет зону вправо, пока цена в неё не вернётся.

В ячейке: объём, дельта или bid×ask (продажи слева, покупки справа). Числа появляются только там, где их можно прочесть; иначе ячейка — только цветом. Песочная рамка — POC бара, уровень с наибольшим объёмом; её можно выключить.

У каждого графика раскладки свой вид: слева могут быть кластеры, справа свечи. Кластеры есть только там, где записана лента сделок. Левее этой границы в виде «только кластеры» свечи показаны тенью. Кластерный график доступен в режиме «Про».

Перевесы и стеки — разметка, принятая в кластерном анализе. Нашей статистикой они не проверены: это наблюдение, а не сигнал.

На телефоне

Бар, разобранный по уровням цены: сколько на каждом уровне купили и продали по рынку. Внизу бара — дельта бара. Если бар неполный (данных минут не хватило), над ним отметка; касание — подсказка.

Стиль (в настройках строки «Кластеры» в «Слоях»): ячейки — только цветом; гистограмма — каждый бар как мини-профиль объёма по уровням; ячейки + цифры — числа там, где их можно прочесть. На телефоне цифры появляются при крупном масштабе — разведите график пальцами.

Кластерный график. Кластеры — это вид самого графика, в настройках строки «Кластеры»: поверх свечей — свечи приглушены, кластеры под ними; только кластеры — свечей нет, каждый бар — столбик ячеек.

Раскраска ячеек: дельта, объём или перевес bid×ask (порог 3:1; три перевеса подряд — стековый перевес, полоса сбоку бара, касание — подсказка). Песочная рамка — POC бара.

Кластеры есть только там, где записана лента сделок. Кластерный график доступен в режиме «Про». Перевесы и стеки — разметка, принятая в кластерном анализе. Нашей статистикой они не проверены: это наблюдение, а не сигнал.