Скользящая корреляция
Что это
Корреляция — число от −1 до +1: насколько согласно менялись два ряда за последние N баров. +1 — шли в ногу, −1 — зеркально, около нуля — каждый сам по себе. Сравнивать можно цену с дельтой (покупают ли на росте) или с другой монетой (идёт ли монета за BTC). Корреляция не говорит, кто кого ведёт, — только что связь была.
Подробнее: как считаем у нас
- Метод — корреляция Пирсона по последним N парам без пропусков; пока пар меньше N, линии нет. Настройка «окно, баров»: 20, 50 (по умолчанию), 100, 200.
- «с чем»: первый ряд — лог-доходности закрытий своей свечи. Второй — дельта бара ($) или лог-доходности закрытий другой монеты (BTC, ETH или монеты из сравнения) на том же таймфрейме.
- Считается в браузере, на сервере такого ряда нет. В настройках — подпись «Корреляция не означает, что один ряд ведёт другой».
Как это выглядит у нас
Как читают
Типовые картинки: как их понимают и как ими пользуются. Примеры из нашей истории для этих картинок появятся позже — их ещё не нашли механическим поиском, а подбирать руками мы не стали.
1. Монета перестала идти за BTC
Как это понимают: у монеты появилась своя история — новость, приток или отток. Многие в такие моменты смотрят на монету отдельно от рынка.
Пример появится позже.
2. Цена и дельта перестали совпадать
Как это понимают: цена растёт без покупок по рынку или падает без продаж. Многие читают это как движение на лимитных заявках, а не на напоре.
Пример появится позже.
Когда это не работает
Ни одна картинка не работает всегда: корреляция лучше объясняет, что ряды шли вместе, чем говорит, пойдут ли дальше.
Типовые ловушки
- Окно решает: на 20 барах корреляция скачет, на 200 — запаздывает.
- Совпадение — не причина: две монеты могут идти вместе, потому что обе идут за рынком.
- Мало баров — пока пар меньше N, линии нет.
- Один выброс в окне может сдвинуть число сильнее, чем весь остальной отрезок.
С чем смотреть вместе
- Сравнение с монетой — увидеть сами линии, а не только число.
- Дельта за бар — что именно разошлось с ценой.
- CVD по площадкам — чей поток ведёт.
- Новости — была ли причина у отрыва.