VWAP
Что это
VWAP — средняя цена, по которой торговали с начала периода, взвешенная объёмом: цены, где наторговали больше, весят больше. Многие считают VWAP «справедливой ценой дня»: выше — покупатели в среднем в плюсе, ниже — в минусе. Полосы σ показывают, насколько цена ушла от средней в обычных для этого дня отклонениях.
Подробнее: как считаем у нас
- Формула. Типичная цена бара (макс + мин + закрытие) / 3, взвешенная объёмом бара (свечи Bybit). σ — разброс типичной цены вокруг VWAP с тем же весом.
- От какой точки — настройка «Период»: «день» (с 00:00 UTC, по умолчанию), «неделя» (с понедельника), «месяц», «сессия» (с открытия Токио, Лондона или Нью-Йорка); отдельно — «якорный VWAP от свечи…».
- «Полосы σ»: «±1σ» и «±2σ» включены, «±3σ» — по выбору; «мягкая заливка между полосами».
- Если начало периода раньше первой загруженной свечи, линия начинается с неё, и это подписано.
- Снимки ниже — VWAP суток с полосами ±1σ и ±2σ.
Как это выглядит у нас
Как читают
Типовые картинки: как их понимают и как ими пользуются, и по каждой — настоящий момент из нашей истории, где вышло «как в учебнике». Моменты, где та же картинка обманула, — ниже, в разделе «Когда это не работает».
1. Цена вернулась к VWAP сверху и удержалась
Как это понимают: после роста цена откатила к средней цене дня и закрылась выше неё. Многие ищут здесь вход по направлению дня.
2. Цена закрылась под VWAP
Как это понимают: покупатели дня ушли в минус. Читают как смену настроения внутри дня: многие ищут продолжение вниз.
3. Цена дальше 2σ над VWAP
Как это понимают: цена далеко от средней — движение растянуто. Многие ждут возврата к VWAP или хотя бы паузы.
Когда это не работает
Ни одна картинка не работает всегда: VWAP лучше объясняет, в плюсе ли покупатели дня, чем говорит, куда пойдёт цена.
Те же картинки — моменты из нашей истории, где они обманули.
Типовые ловушки
- Начало суток: в первые часы VWAP посчитан по малому объёму и сильно дёргается за ценой.
- Тренд: в трендовый день цена может часами идти вдоль полосы σ, и «растянутость» не мешает ей тянуться дальше.
- Новости: после публикации VWAP пересчитывается на большом объёме, и уровни до и после — разные.
- Таймфрейм: VWAP суток один для всех ТФ; на старших ТФ он теряет смысл.
С чем смотреть вместе
- Профиль объёма — где POC относительно VWAP.
- CVD — кто бил по рынку при возврате к VWAP.
- Кластеры — был ли объём на самом касании.
- ОИ — открываются ли позиции на пробое.
В терминале: VWAP с отклонениями
Средняя цена сделок за день, взвешенная по объёму; отсчёт с полуночи UTC. Выше линии — сегодня покупали дороже средней, ниже — дешевле. Считается по свечам одной площадки, Bybit. Утром линия построена по немногим барам и заметно скачет.
В настройках слоя (стрелка у строки в «Слоях»): полосы ±1σ, ±2σ, ±3σ включаются по отдельности, мягкая заливка между ними — флажком. Якорный VWAP: «от свечи…», затем щелчок по свече — средняя с этого бара, подпись «aVWAP от …»; «убрать якорь» — снять.
На телефоне
Средняя цена сделок, взвешенная по объёму. Период — в настройках слоя: сессия, день, неделя или месяц; отсчёт дня — с полуночи UTC. Выше линии — покупали дороже средней, ниже — дешевле. Считается по свечам одной площадки, Bybit. В начале периода линия построена по немногим барам и заметно скачет.
В настройках слоя (стрелка у строки в «Слоях»): полосы ±1σ, ±2σ, ±3σ включаются по отдельности, мягкая заливка между ними — переключателем. Якорный VWAP: «от свечи…», затем касание свечи — средняя с этого бара, подпись «aVWAP от …»; «убрать якорь» — снять.