Полосы отклонения
Что это
Плавная средняя цены и по две полосы сверху и снизу — внутренняя и внешняя. Ширина полос — от того, насколько широко ходили бары в прошлом: в спокойном рынке полосы ближе, в бурном — дальше. Зона между внутренней и внешней полосой подкрашена: сверху красноватым, снизу зеленоватым, гуще к внешнему краю. Значки у свечей отмечают касание внешней полосы и закрытие за ней.
Подробнее: как считаем у нас
- Центр — средняя типичной цены бара ((максимум + минимум + закрытие) / 3) по окну назад длиной «длина»; недавние бары весят больше.
- Внутренняя полоса — центр ± «внутренняя» × ATR, внешняя — центр ± «внешняя» × ATR.
- По умолчанию: длина 34 бара, внутренняя 2,5, внешняя 4. На наших данных (20 монет, таймфреймы от 5 минут до дня) при них внешнюю полосу задевают около 4 % баров, закрываются за ней около 2 %, внутреннюю задевают около 15 %. Меняется в «Слои» → «Полосы отклонения» → шестерёнка.
- Касание — максимум бара дошёл до верхней внешней полосы (или минимум — до нижней), а закрытие осталось внутри: ромбик. Закрытие за полосой — треугольник, направленный к свече. Метки выключаются в настройках слоя.
- Первые бары загруженной истории — без полос, пока не наберётся окно; при прокрутке влево история догружается.
Что не перерисовывается
Популярные огибающие (например, по методу Надарая — Уотсона) сглаживают цену с обеих сторон точки, то есть смотрят в будущее: прошлые точки линии меняются, когда приходят новые бары, и на истории линия выглядит точнее, чем была в моменте. Наши полосы считаются иначе:
- каждая точка — только по прошлым барам: сглаживание по окну назад, бары справа в расчёт не входят;
- ширина — по волатильности прошлого: средний истинный диапазон бара (ATR) за то же окно назад;
- значение закрытого бара после закрытия не меняется — ни от новых баров, ни от подгруженной слева истории;
- текущий незакрытый бар может меняться до закрытия — подсказка у полосы так и говорит;
- метки касания и закрытия за полосой ставятся только по закрытым барам.
Это проверяет сторож: история пересчитывается по одному бару «как вживую» и сравнивается с расчётом задним числом — значения совпадают точно.
Режимы: Боллинджер и Кельтнер
В настройках слоя — режим: «Наши» (по умолчанию, как описано выше), «Боллинджер (20, 2σ)» или «Кельтнер (20, 2×ATR)». В двух последних — одна пара полос, параметры видны и меняются.
- Боллинджер: средняя — SMA закрытий за 20 баров; полосы — средняя ± 2 стандартных отклонения закрытий за те же 20 баров.
- Кельтнер: средняя — EMA закрытий за 20 баров; полосы — средняя ± 2 × ATR за 20 баров. ATR — по Уайлдеру: первые 20 истинных диапазонов — простая средняя, дальше (ATR × 19 + новый диапазон) / 20.
- Оба считаются только по прошлым барам: закрытый бар не меняется, текущий может меняться до закрытия. У Кельтнера средняя и ATR накопительные, поэтому при подгрузке истории слева значения у самого старого края загруженного участка чуть уточняются.
Сжатие
Метка «сжатие» — маленький квадратик под свечой: на этом закрытом баре полосы Боллинджера (20, 2σ) целиком внутри полос Кельтнера (20, 2×ATR), то есть разброс закрытий необычно мал по сравнению с размахом баров. Считается всегда по этим стандартным параметрам, в любом режиме слоя. По умолчанию выключена, включается в настройках слоя. Сжатие — факт о прошедших барах, а не торговая рекомендация: направление следующего движения оно не подсказывает.
Как это выглядит у нас
Как читают
Типовые картинки: как их понимают и как ими пользуются. Примеры из нашей истории для этих картинок появятся позже — их ещё не нашли механическим поиском, а подбирать руками мы не стали.
1. Цена у внешней полосы
Как это понимают: движение растянуто сильнее обычного для этого рынка; многие ждут паузы или возврата к средней, но в сильном движении цена может долго идти вдоль полосы.
Пример появится позже.
2. Полосы сужаются
Как это понимают: рынок затих; многие ждут, что за затишьем придёт движение, но направление полосы не подсказывают.
Пример появится позже.
3. Закрытие за внешней полосой
Как это понимают: бар закрылся там, где цена обычно не закрывается. Это факт о баре, а не сигнал.
Пример появится позже.
Когда это не работает
Ни одна картинка не работает всегда: полосы описывают, насколько цена далеко от своей средней по меркам прошлого, а не говорят, вернётся ли она.
Типовые ловушки
- Тренд: касания внешней полосы идут одно за другим.
- Новости: волатильность меняется скачком, полосы догоняют её с задержкой.
- Длина: короткое окно — полосы дёргаются, длинное — запаздывают.
- Касание — не разворот: метка только говорит, где был бар.
С чем смотреть вместе
- VWAP с полосами σ — другая логика: отклонение от средней по объёму с начала периода.
- Облако Ишимоку — где цена относительно прошлых диапазонов.
- RSI — насколько преобладал рост или падение.
- Профиль объёма — где торговали больше всего.