Почти любая подсказка на рынке сводится к правилу «если так — цена пойдёт туда». Мы проверили такие правила терминала на архиве с 4 по 24 сентября: для каждого срабатывания смотрели, что было с ценой через 15, 60 и 240 минут, и сравнивали со случайными минутами той же монеты в тот же час. Отдельно — для BTC, ETH, BNB и отдельно для остальных монет, и на двух половинах периода.
Итог прямой: почти у всех правил перевеса нет. Знак дельты, спот за или против, перекос лонгов и шортов, крайний фандинг, стены в стакане, «ликвидации тянут цену», ложный пробой, касание вчерашнего максимума — всё это после срабатывания вело себя как случайная минута. У части правил событий так мало, что вывода нет вовсе.
Два исключения — оба у мелких монет. Когда цена за час сдвинулась, фьючерсы идут по ходу, а спот против, через час чаще был обратный ход (около +4 процентных пунктов к случайному). Когда объём втрое выше обычного, открытый интерес вырос на 2 % за 15 минут, а цена стоит, следующий рывок чаще оказывался больше обычного — но направление неизвестно. У BTC, ETH и BNB этих перевесов нет.
Поэтому терминал называет события словами, но не превращает их в «сигналы». Проверки продолжаются; если правило перестанет выдерживать проверку, мы это напишем.